مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

قسمتی از متن پایان نامه :

3-12 آزمونهای حساسیت و تشخیص مدل رگرسیونی

در یک پژوهش علمی تنها در صورتی می توانیم از رگرسیون خطی بهره گیری کنیم که شرایط زیر محقق باشد:

1) خطی بودن ارتباط بین متغیر وابسته با متغیر مستقل

2) متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.

3) بین متغیرهای مستقل همبستگی وجود نداشته باشد.

4) میانگین (امید ریاضی) خطاها صفر باشد.

5) واریانس خطاها ثابت باشد.

مفروضات 4 و 5 در واقع بدین معناست که توزیع خطا دارای توزیع نرمال باشد.

6) بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد.

در ادامه آزمونهایی که مفروضات فوق را در مدل پژوهش مورد ارزیابی قرار داده اند را مطرح
می کنیم.

3-12-1 آزمون خطی بودن ارتباط بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مدل

اولین شرط بهره گیری از مدل رگرسیون خطی ساده، خطی بودن ارتباط بین متغیر یا متغیرهای مستقل با متغیر وابسته پژوهش می باشد. بدیهی می باشد که در صورت عدم برقراری این شرط نمی توان از مدل رگرسیون خطی بهره گیری نمود. برای ارزیابی مدل پژوهش از لحاظ ارتباط خطی و غیر خطی می توان نمودار پراکنش هر یک از متغیرهای مستقل پژوهش را با متغیر وابسته رسم نمود و در مورد نوع ارتباط آنها قضاوت نمود، همچنین در روشی دقیق تر که فارغ از قضاوت شخصی باشد، می توان آزمون فیشر را برروی هر یک از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته پژوهش اجرا نمود. در پژوهش حاضر برای ارزیابی این موضوع از آزمون F بهره گیری شده می باشد. در این آزمون فرضیه H0 بیانگر خطی بودن روابط موجود در مدل رگرسیون و فرضیه H1 بیانگر عدم وجود ارتباط خطی میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته پژوهش می باشد.

3-12-2 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته

دومین مفروض مدل رگرسیون خطی این می باشد که متغیر وابسته پژوهش دارای توزیع نرمال باشد. برای مطالعه نرمال بودن آزمون های آماری متعددی هست که از معروفترین آنها آزمون کولموگروف-اسمیرنف، رسم نمودار هیستوگرام و مقایسه آن با نمودار هیستوگرام توزیع نرمال، آزمون P-P و آزمون Q-Q می باشند. البته شایان ذکر می باشد که این آزمونها تنها برای مطالعه نرمال بودن بکار نمی رود، بلکه در نتایج این آزمونها، جداولی به تفکیک برای مطالعه سایر توزیع های مانند پواسن، یکنواخت، نمایی بودن و غیره علاوه بر نرمال بودن نمایش داده خواهد گردید.

با در نظر داشتن اعتبار بیشتر آزمون کولموگروف-اسمیرنف، در پژوهش حاضر برای ارزیابی نرمال بودن خطاهای مدل رگرسیون پژوهش از این مدل بهره گیری می گردد. در این آزمون فرض H0 بیانگر فرض نرمال بودن متغیر وابسته و فرض H1 بیانگر فرض نرمال نبودن متغیر وابسته می باشد. مهمترین نتیجه حاصل از آزمون کولموگروف-اسمیرنف در هر یک از جداول آن، آماره Z و سطح معناداری آن می باشد.

3-12-3 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل (خود همبستگی متغیرهای مستقل)

یکی دیگر از شرایط تایید اعتبار مدل یک پژوهش علمی، عدم وجود همبستگی (یا اصطلاحاً هم خطی) میان متغیرهای مستقل پژوهش می باشد. هم خطی وضعیتی می باشد که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل می باشد. در این حالت گفته می گردد مدل پژوهش، دارای متغیرهای مستقل معناداری نمی باشد. در صورتی که در مدل پژوهش، بین متغیرهای مستقل به شدت همبستگی وجود داشته باشد، ممکن می باشد اثرات مخربی روی تجزیه و تحلیل رگرسیون داشته باشد. بعضی از رایج ترین این اثرات که در نتیجه خود همبستگی میان متغیرهای مستقل پژوهش ناشی می گردد به تبیین زیر می باشد:

1) علامتهای ناصحیح در ضرایب

2) تغییر قابل ملاحظه در مقادیر ضرایب قبلی در صورت اضافه شدن متغیر جدید به مسئله

3) متغیری که قبلاً در مدل رگرسیونی معنی دار بوده، در صورت اضافه تر شدن متغیر جدید غیر معنی دار می گردد.

4) تخمین انحراف معیار خطای مدل با اضافه شدن متغیر جدید افزایش می یابد.

5) نتیجه گمراه کننده در آزمونهای معناداری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از معتبرترین روشهای اندازگیری خود همبستگی متغیرهای مستقل پژوهش، آزمون عامل افزایش واریانس[1] می باشد که به صورت زیر تعریف می گردد.

در نتیجه این آزمون سه حالت برای آماره حاصل می گردد:

الف ) در صورتی که مقدار آماره به دست آمده 1 باشد نشان دهنده عدم همبستگی متغیر مستقل مورد نظر با سایر متغیرهای مستقل باقیمانده در مدل می باشد.

هر چه مقدار آماره حاصل شده بزرگتر باشد، نشان دهنده همبستگی بیشتر متغیر مستقل مربوطه با سایر متغیرهای مستقل باقیمانده در مدل می باشد.

ب ) اگر مقدار آماره به دست آمده کوچکتر از 5 باشد، همبستگی مربوط به متغیر مستقل مربوطه با سایر متغیرهای پژوهش معنی دار نمی باشد.

ج ) اگر آماره بدست آمده بزرگتر از 5 باشد، تصریح به همبستگی شدید بین متغیر مستقل مربوطه با سایر متغیرهای پژوهش بوده، که بایستی برای رفع این مشکل چاره اندیشید.

 3-12-3-1 رفع مشکل هم خطی بین متغیرهای مستقل

در صورت وجود هم خطی می توان راه های زیر را برای رفع آن برگزیند:

1) حذف کردن متغیرهای مربوطه از مدل که همبستگی بالایی با سایر متغیرها دارند.

2) وارد کردن متغیرهای مجازی

3) بهره گیری از تحلیل عاملی برای متغیرهای مستقل و اختصار کردن متغیرهای مستقل در چند عامل کلی تر.

4) بهره گیری از تابع اولین تفاضل

5) بهره گیری از تابع لگاریتم

1-Variance Inflation Factor

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟

2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.

مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید